Застосування статистики в торгівлі валютами. Стандартне відхилення

Який трейдер не бажав би знати, наскільки високо зможе піднятися або опуститися котирування обраної для торгівлі валюти? Звичайно, ми не можемо зазирнути в майбутнє і дізнатися це напевно, але в цій справі непогану допомогу може надати статистика. Знаючи, як змінювався обраний показник в минулому, можна з великою часткою впевненості прорахувати ступінь його зміни в майбутньому. І тут нам допоможе такий індикатор, як стандартне відхилення. Цей показник також відомий як середньоквадратичне відхилення, стандартний розкид, квадратичне відхилення.

Стандартне відхилення входить в число найбільш часто використовуваних показників в статистиці і теорії ймовірності. Воно показує міру розсіювання випадкової величини щодо її математичного очікування. Виражається це число в тих же одиницях, в яких вимірюється сама випадкова величина. Розглянемо, як можна визначити стандартне відхилення. Формула розрахунку цього показника виглядає таким чином:

STD =&radic - [(&sum- (Х-Хср) 2) / n], де

STD - стандартне відхилення,

&radic- [] - квадратний корінь,

Хср - середнє значення досліджуваного параметра за n-е число періодів,

Відео: побудова індикатора Standard Deviation

n - загальне число періодів часу.

При розрахунку потрібно враховувати один нюанс. Якщо ngt; 30, в якості знаменника дробу використовують величину n-1.

Відео: Standart Deviation (Стандартне відхилення) .wmv

Розрахунок стандартного відхилення зручно робити за допомогою програми Excel, яке зараз встановлено практично на кожному офісному комп`ютері. Для цього використовується вбудована формула СТАНДОТКЛОН.

Тепер поговоримо про те, як можна використовувати цей показник в торгівлі. Стандартне відхилення входить до складу технічних індикаторів, вбудованих в популярний термінал Metatrader, і показує силу коливань ціни по відношенню до змінним середнім. У тому випадку, коли його значення досягає чергового максимуму, це означає, що на поточний момент для ринку характерна велика волатильність і ціна котирування дуже сильно розкидана щодо середнього значення. Якщо ж індикатор досягає мінімуму, то ринок знаходиться в очікуванні, і ціни барів досить близькі до математичного сподівання. Оскільки для ринку Forex характерно послідовне чергування сплесків активності і затишшя, то цей індикатор можна використовувати для прогнозування наступного періоду.

Так, якщо він на мінімумі, то дуже скоро станеться сплеск активності і значення ціни може різко зміниться. Зазвичай таке буває перед виходом важливої новини або коли на ринку присутня невизначеність, і ні бики, ні ведмеді не можуть досягти вирішальної переваги. В цей час краще підготуватися до відкриття ордера одразу ж після того, як стане ясним подальший напрямок руху цін, або відкрити відкладені ордери в обидва напрямки і почекати, поки один з них не спрацює, і закрити другий.

Якщо ж індикатор починає зашкалювати, то це означає, що активність інвесторів скоро згасне, і слід подумати про закриття позицій, оскільки незабаром може статися корекція або розворот.

Стандартне відхилення часто входить до складу інших індикаторів. Яскравим прикладом тому є лінії Боллинджера, в яких ця величина служить для визначення верхніх і нижніх меж руху котирування. Ці кордони разом із середньою лінією служать своєрідними елементами підтримки і опору. Так що якщо ціна закріпилася вище середньої, то варто очікувати, що вона дійде до верхньої межі, і навпаки, якщо вона виявиться в нижньому діапазоні, то може сягнути нижньої лінії Боллинджера.

Відео: Індикатор Стандартне відхилення

Середня лінія цього індикатора вказує напрямок і силу тренда. Чим більший кут ця лінія становить з віссю Х, тем більшу силу набирає тренд. У цей час стандартне відхилення починає збільшуватися. Ну а якщо вона стає майже паралельної горизонтальній осі, то це говорить про загасання тенденції, ступінь розкиду знижується, і ринок переходить в стан спокою або очікування чергового важливого події.