Cci-індикатор: що це і як користуватися? Комбінація індикаторів cci і macd при торгівлі на ринку "форекс"
Відео: Індикатори форекс
ІТК, або індекс товарного каналу (commodity channel index), був розроблений Дональдом Ламбертом - технічним аналітиком, який спочатку опублікував статтю про це в журналі Commodities (нині Futures) в 1980 році. Незважаючи на свою назву, CCI може використовуватися на будь-якому ринку. І не тільки для товарів. Індикатор був спочатку розроблений для того, щоб визначати довгострокові зміни тренда, але був адаптований трейдерами для використання на тимчасових рамках. За допомогою даного інструменту створені дві стратегії. Ними можуть успішно користуватися як інвестори, так і трейдери.
CCI-індикатор порівнює поточну ціну з середньою протягом певного періоду часу. Показник коливається вище або нижче нуля, переходячи в позитивну або негативну шкалу. У той час більшість значень, приблизно 75%, буде знаходитися в межах від -100 до +100. Близько 25% з них буде виходити за межі цього діапазону, що свідчить про великий падінні або зростанні в русі цін.
CCI-індикатор: опис і сутність
Як і більшість осциляторів, індикатор CCI був розроблений для визначення рівнів перекупленності і перепроданості. Він робить це шляхом вимірювання співвідношення між ціною і ковзної середньої (MA). Або, якщо говорити більш конкретно, то показує нормальні відхилення від цього середнього значення. Таким чином, ІТК є класичний осцилятор, що доповнює MACD-індикатор. Як користуватися такою діаграмою найбільш правильно?
Одним попередньою умовою для обчислення CCI є визначення тимчасового інтервалу, який грає ключову роль в підвищенні точності ІТК. Так як він намагається передбачити цикл з використанням ковзних середніх, то чим більше пристосовані ковзаючі середні суми (в середньому за кількістю днів) до тимчасового періоду, тим точніше буде показник. Це правило працює для більшості таких осциляторів, як MACD-індикатор. Як користуватися його показниками в торгівлі, можна дізнатися при вивченні основних «Форекс» -СТРАТЕГИ.
Відео: Forex Стратегія - Дивергенція на RSI
Як потрібно налаштовувати осцилятор?
Таким чином, хоча більшість трейдерів використовують за замовчуванням цифру 20 в якості тимчасового інтервалу для розрахунку CCI, більш точний період зменшує поява хибних сигналів.
Діаграма найчастіше використовує 30 періодів при розрахунку CCI. Так як графік відображає відомості за місяць, кожен новий розрахунок заснований на даних останніх тридцяти місяців. ІТК 20 і 40 періодів також вельми поширений. Інтервал відноситься до тих параметрів цінових графіків, які індикатор в обов`язковому порядку буде включати в свій розрахунок. Стовпчики з відмітками вартості можуть бути налаштовані на відображення показників за 60 секунд, п`ять хвилин, щодня, щотижня, щомісяця. Або в будь-який час в рамках, доступних на графіках.
CCI-індикатор: як користуватися ним?
Чим довше обраний період (чим більше смужок в розрахунку), тим рідше індикатор буде виходити за межі -100 або +100. Короткострокові трейдери вважають за краще коротший інтервал (менше цінових шкал в розрахунку). Він забезпечить більше сигналів, в той час як більш довгострокові учасники ринку і інвестори віддають перевагу більш тривалий період (такий як 30 або 40). Використовувати щоденну або щотижневу діаграму рекомендується при тривалій торгівлі. Одночасно короткострокові угоди можуть застосовувати індикатор на годинному графіку або навіть хвилинному.
Розрахунки показника здійснюються автоматично за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення або побудови графіків торгової платформи. Від вас тільки потрібно ввести число періодів, яке ви хочете використовувати, і вибрати тимчасові рамки для вашої діаграми. Наприклад, 4-годинні, щоденні, щотижневі та т. Д. Основні торгові платформи і інструменти для трейдера, в тому числі Thinkorswim і MetaTrader, відмінно забезпечують роботу індикатора CCI. Коли він вище +100, ціна встановлюється значно вище середньої. Коли показник знаходиться нижче -100, вартість значно нижче основного показника.
Базова стратегія
Базова стратегія ІТК постійно моніторить CCI-індикатор. Налаштування повинна забезпечити просування вище +100 і генерувати сигнали покупки. А також прагнути до руху нижче -100 для того, щоб активізувати продажі. Інвестори можуть приймати сигнали покупки, коли відбувається їх вихід. А потім реінвестувати, коли даний сигнал повторюється. ІТК також може бути використаний в декількох часових періодів. Довгостроковий графік застосовується для встановлення домінуючого тренда, в той час як короткостроковий - для встановлення відкатів і точок входу в цю тенденцію. Ця стратегія сприяє торгівлі більш активних трейдерів. І навіть може бути використана для денної продажу як в довгостроковій перспективі, так і на короткий термін.
Співвідношення рухів ринку
За аналогією з базовою стратегією, коли CCI рухається вище +100 на вашому довгостроковому графіку і тренд йде вгору, необхідно дивитися на сигнал продажів на більш короткостроковому. Тенденція розглядається аж до того моменту, поки тривалий CCI-індикатор не опуститься нижче -100. При використанні денного графіка як короткострокового, можна здійснювати операції в тих випадках, коли CCI опускається нижче -100. А потім продавати, коли показник перевищить цю позначку. Щоб торгівля на «Форексі» була успішною, вийдіть з неї, як тільки CCI піднімається вище +100. Потім поверніться назад, коли цей індекс впаде. В якості альтернативи, якщо тренд на довгостроковій CCI повертається вниз, налаштуйте вихід на всі довгі позиції.
Коли CCI перебуває нижче -100 на довгостроковій діаграмі, приймайте тільки короткі сигнали продажу на короткостроковому графіку. Спадний тренд діє по довгостроковій перспективі CCI, коли рівень піднімається вище +100. Ви можете налаштувати певні правила в даній стратегії. Наприклад, при використанні декількох тимчасових рамок ви можете зробити торговий план більш жорстким, лише приймаючи довгі позиції на більш короткі терміни, коли довгостроковий CCI становить вище +100. Це дозволить скоротити кількість сигналів, але забезпечить загальну тенденцію.
Бажані додаткові налаштування
Правила входу і виходу на більш короткі терміни також можуть бути скориговані. Наприклад, якщо довгостроковий тренд йде вгору, ви можете налаштувати CCI-індикатор на більш короткий період, щоб опуститися нижче -100. А потім повернутися назад вище нуля (замість -100) перед покупкою. Це, ймовірно, призведе до більш високою ціною. Але запропонує більше гарантій, що короткостроковий відкат закінчений і більш довгострокова тенденція поновиться. Після виходу ви можете почекати, коли ціна підніметься вище +100. Потім опуститься нижче нуля (замість +100) перед закриттям довгих позицій. Незважаючи на те що торгівля в цьому випадку буде здійснюватися через кілька невеликих коригувань в графіку, такий хід може збільшити прибуток протягом дуже сильного тренда.
недоліки
На жаль, ця стратегія може виробляти кілька хибних сигналів або підштовхнути до вчинення програшних угод, коли умови виявляються нестабільними. Цілком можливо, що CCI-індикатор може давати збої за рівнем сигналу. А це призводить до збитків або неясного короткострокового напрямку. У таких випадках можна довіряти першим сигналом до тих пір, поки довгостроковий графік підтверджує ваш напрям входу. Стратегія не включає стоп-лосс, використання якого дуже рекомендується. Саме він дозволяє знизити ризик до певної суми. Однак, при покупці стоп-лосс в цій системі може бути поміщений нижче недавнього мінімуму коливання.
Де можна використовувати осцилятор?
CCI може застосовуватися на будь-якому ринку. Одна тимчасова рамка може бути успішно використана завжди. А торгівля з двома надасть більше сигналів. Особливо ця стратегія краща для активних трейдерів. Використовуйте CCI на довгостроковій діаграмі, щоб встановити домінуючий тренд. І одночасно налаштовуйте її на більш короткий термін, щоб ізолювати відкати і генерувати торгові сигнали.
Необхідно пам`ятати, що стратегії і індикатори працюють не без помилок, як все без винятку інструменти для трейдера. Коригування критеріїв стратегії і періодів індикатора можуть забезпечити більш високу продуктивність. Хоча все системи можуть бути схильні до невірного орієнтування користувача, через що відбуваються збиткові угоди. Обов`язково врахуйте, що реалізація стратегії не підтримує стоп-лосс в його звичному вигляді. Тому слід обов`язково протестувати цю торгову модель з CCI: наскільки вона рентабельна на ринку в даний момент. Важливо також вивчити можливі терміни і періоди перед використанням.
