Методи оцінки ризиків
Економіка завжди характеризується невизначеністю, що виявляється в різному ступені. Це пов`язано з тими факторами роботи всієї системи економіки, які суб`єкти господарювання не можуть передбачити з достатньою ймовірністю, щоб пристосуватися до них.
Відео: Методи оцінки ризиків VaR
Властивість людини пристосовуватися до невизначеності називається схильністю до ризиків. А сам ризик - це ринкова ситуація, спровокована невизначеністю, через яку неможливо що-небудь (події, способи поведінки суб`єктів господарювання) передбачити і спрогнозувати точно, з великою часткою ймовірності.
Економічне життя суспільства має дуже широкий спектр ризиків. Для спрощення вони об`єднувалися в групи в залежності від умов виникнення.
1. Виробничі ризики залежать від технологічних особливостей і природних умов. Також їх визначають ті фактори, які впливають на рівень витрат фірми.
2. Комерційні ризики виникають в процесі реалізації послуг і товарів. Вони пов`язані з обсягами закупівель, зі зміною цін, з витратами після пограбування або псування товару і т. П.
3. фінансові ризики виникають у сфері відносин фірм з фінансовими інститутами (наприклад, з банками).
4. Процентні ризики пов`язані з можливими витратами через зміну курсу активів.
5. Кредитні ризики пов`язані з поверненням кредиту із запізненням або взагалі з її неповерненням.
Головні методи оцінки ризиків мають суттєві відмінності. Це обумовлено метою, до якої вони використовуються. так, статистичні методи оцінки ризиків найчастіше застосовують для масових явищ. Базуються вони на теорії великих чисел. Ці методи оцінки ризиків ґрунтуються на інформації, взятої за великий проміжок часу, про події, які можуть негативно вплинути на долі об`єктів господарювання. Якщо подібні події мали місце раніше то обчислюється, з якою періодичністю вони відбувалися. Також статистичні методи оцінки ризиків базуються на розрахунках ймовірності того, що настануть ті чи інші події, які можуть мати негативні наслідки.
Відео: Лекція 6: Оцінка ризиків (продовження)
Якісні методи оцінки ризиків застосовуються в тих випадках, які зустрічаються набагато рідше і не можуть бути визначені статистично. Здійснюються вони на підставі знань та досвіду експертів. Тому ці методи оцінки ризиків ще називають методом експертних оцінок.
Рівень ризику залежить от значення (ймовірність настання небажаних подій), яке від нього очікують, і від варіантів можливого результату. Наприклад, щоб розрахувати ймовірність того, що кредит не повернуть 2% боржників, використовують інформацію за двадцять років. Але на малому часовому проміжку кількість тих, хто його не повертав, коливається від 0% до 20%. Чим вище така варіативність коливань можливого результату, тим вище ступінь ризику, і навпаки.
Відмінності в способах поведінки людей в ринковій ситуації залежать від властивої їм різної схильності до ризиків. Досвід показує, що в більшості своїй люди все ж не схильні до ризику. Як правило, підприємці складають 5-7 відсотків від всього населення. І цієї кількості достатньо, щоб забезпечити суспільство необхідними послугами і товарами. Це говорить про те, що здатність до підприємництва - такий же обмежений ресурс економіки, як і інші. Серед самих підприємців теж можна знайти схильних і не схильних до ризику. Пояснюється це не тільки психічним станом, а й економічним законом спадної прикордонної корисності.
Ті ж люди, які до ризику зовсім не схильні, будуть шукати способи, щоб його уникнути чи хоча б обмежити. Ризикувати вони погодяться тільки в тому випадку, коли середній рівень прибули буде привабливим в такій мірі, що зможе покрити витрати від ризику.
