Скорингова модель оцінки кредитоспроможності позичальника

Відео: Кредитний скоринг, оцінка позичальника

Практично кожен, хто хоч раз отримував відмову в оформленні кредиту, чув від менеджера таку фразу: «Рішення було прийнято скорингової системою. Ваші показники надійності як позичальника не відповідають нормі ». Яка ж ця норма, що таке скоринг і як пройти «кредитний детектор» на «відмінно»? Давайте спробуємо розібратися.

Загальні відомості

Отже, що таке скоринг? Це своєрідна система оцінки надійності позичальника, побудована на цілому ряді параметрів. Коли людина подає заявку на отримання кредиту, перше, що йому пропонують зробити - заповнити анкету. Питання анкети придумані не просто так. Це і є скорингова модель оцінювання потенційного позичальника. Залежно від відповіді по кожному пункту присвоюється певна кількість балів. Чим їх більше, тим вище ймовірність отримання позитивного рішення про видачу коштів.

Тут є один нюанс. Якщо у вас негативна кредитна історія, то подальші відповіді на питання і число набраних балів найчастіше вже не мають значення. Вже одного цього факту досить для відмови.

Цілі і завдання скорингу в сучасних банках

Будь-яка скорингова модель, що застосовується в системі кредитування, вводиться з метою отримання таких результатів:

збільшення кредитного портфеля через зниження частки необгрунтованих відмов по кредитах;
прискорення процедури оцінки потенційного позичальника;
зниження рівня неповернення кредитних коштів;
підвищення якості і точності оцінки позичальника;
централізоване накопичення даних про клієнта;
зниження резерву на суму ймовірних втрат по кредитах;
оцінка динаміки змін індивідуального кредитного рахунку і всього портфеля кредитів в цілому.

Кредитний скоринг: як це працює?

Для досягнення поставлених цілей в банках застосовується скорингова модель оцінки кредитоспроможності. Вона передбачає мінімальний вплив на результат упередженого ставлення менеджера або змови співробітників банку.

Практично вся інформація, яку вносить в анкету, повинна підтверджуватися наявністю документів. Менеджер банку виконує в даному випадку чисто технічну роль - вносить дані в програму. Коли всі пункти анкети закрутилася, комп`ютерна програма прораховує і видає результат - кількість набраних вами балів. Далі ситуація може розвиватися по-різному.

Якщо ви набрали занадто мало балів, можете бути впевнені: у кредиті відмовлять.

Число балів виявилося набагато вище середнього? Якщо сума кредиту невелика, рішення може бути прийнято прямо на місці. У разі якщо ви претендуєте на отримання досить значної суми, вам буде оголошено про те, що перший етап перевірки ви пройшли, і заявка передана на розгляд в службу безпеки банку.

Кількість балів «плаває» посередині? Менеджер, швидше за все, зажадає привести поручителя або призначить серію додаткових перевірок.

види скорингу

У загальному випадку скорингова модель складається з семи видів оцінки, чотири з яких мають відношення до кредитування, а три - до маркетингу. Для кредитної практики характерні такі види скорингу:

За заявками (Application-скоринг). Ця модель найчастіше використовується для оцінки надійності і платоспроможності клієнтів. Побудована вона, як уже було сказано, на оцінюванні анкети і присвоєння кожному відповіді відповідної кількості балів.
Від шахрайства (Fraud-скоринг). Допомагає обчислити потенційних шахраїв, які зуміли пройти перший етап тестування. Принципи, способи та методи тестування на шахрайство є комерційною таємницею кожного банку.
Прогноз поведінки (Behavioral-скоринг). Тут проводиться аналіз поведінки позичальника по відношенню до кредиту, ймовірність зміни платоспроможності. За результатами оцінювання проводиться коригування максимальної суми кредиту.
Робота по повернень (Collection-скоринг). Ця модель застосовується до проблемних кредитів, на стадії повернення неоплачених заборгованостей. Програма допомагає сформувати план заходів щодо повернення кредиту: від попередження до передачі справи в суді або колекторську фірму.

Три інших виду виглядають так:

Передпродажна оцінка (Pre-Sale) - виявляє потенційні потреби позичальника, дозволяє запропонувати додатково той чи інший продукт.
Відгук (Response) - оцінює ймовірність згоди клієнта з запропонованими програмами кредитування.
Оцінка виснаження (Attrition) - оцінка ймовірності того, що клієнт припинить свої взаємини з банком на даному етапі або в майбутньому.

Недоліки скорингової системи

Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб має свої недоліки. Основним є те, що система недостатньо гнучка і погано адаптується під реальні параметри. Наприклад, скорингова модель, прийнята в США, поставить високий бал людині, який змінив велику кількість місць роботи. Така людина вважається чудовим фахівцем, дуже затребуваним на ринку праці. У нас же такий факт зіграє з позичальником злий жарт. Найбільша кількість балів отримає людина, що має всього одну запис у трудовій. Якщо позичальник часто змінює роботодавця, то він вважається неблагонадійним, погано уживався і поганим фахівцем. Його рейтинг в очах банку стрімко падає, адже за таким звільненням може й не бути нова робота, а значить, почнуться прострочення в платежах.

Щоб максимально адаптувати систему під наші умови життя, анкети для оцінки повинні розробляти фахівці найвищої категорії і кваліфікації. Але будь-які результати, отримані подібним чином, все одно будуть залежні від думки і впливу людини. Так що абсолютно неупередженої оцінки все одно не виходить.

Так що будь-яка система скорингу має, принаймні, два недоліки:

дорожнеча адаптації під сучасні реалії;
вплив суб`єктивної думки фахівця на вибір моделі оцінки клієнта.

Крім того, сама система оцінювання також недосконала. Справа в тому, що при виставленні балів враховується тільки формальне стан речей. Система не здатна правильно оцінювати реальність. Наприклад, якщо клієнт має кімнатку в комуналці на Арбаті, то система поставить йому високий бал. Адже є московська прописка і житло в центрі. А шикарний особняк площею в кілька тисяч квадратних метрів, розташований в невеликому селищі на березі Чорного моря, система визначить як «житло в селі» і знизить бал за відсутність московської прописки.

Які дані беруть участь в побудові моделі

У тих випадках, коли проводиться оцінка кредитоспроможності фізичних осіб, співробітник банку повинен спиратися на цілий ряд критеріїв. Всі їх можна розділити на три великі групи, в кожну з яких входить безліч показників.

особисті:

паспортні данні;
сімейний стан;
вік;
наявність дітей, їх вік і кількість.

фінансові:

сума основного щомісячного доходу;
місце роботи, посада;
кількість записів у трудовій книжці;
період працевлаштування в останній фірмі;
наявність обтяжень (боргів, непогашених кредитів, аліментів та інших виплат);
наявність власного житла, автомобіля, банківських рахунків і депозитів.

додаткові:

існування додаткових джерел доходу, не підтверджених документально;
можливість надання поручителя;
інші відомості.

Скорингова модель оцінки кредитоспроможності юридичної особи побудована трохи по-іншому. Тут ключовими параметрами вважаються фінансові показники. Але оскільки вони розраховуються виходячи з фінансових звітів кампанії-здобувача, то в разі чого вони можуть бути скориговані. З урахуванням такої можливості об`єктивність оцінки сильно зменшується. Тому для оцінки юридичних осіб застосовується скоринг з динамічними показниками.

Перший крок грунтується на зборі відомостей, які не можна обчислити матеріальними показниками. До них відносяться Ділова репутація, становище на ринку, експертна думка про фінансово-економічної стійкості.

Наступний крок - визначення фінансових показників. Тут вивчаються коефіцієнти ліквідності, забезпеченості власними коштами, об`єктивні показники фінансової стійкості, рентабельності, оборотності коштів і так далі.

За підсумками двох незалежних оцінок банк приймає рішення про видачу позики.

Хто може отримати високу оцінку

Якщо говорити про фізичних осіб, то тут оцінка позичальника також проводиться за багатьма показниками. Існує безліч факторів, здатних позитивно вплинути на рейтинг:

висока зарплата;
наявність власного рухомого та нерухомого майна;
довгий термін проживання в конкретному регіоні;
наявність депозитів;
документальне підтвердження доходів;
наявність стаціонарного телефону вдома і на роботі;
підтвердження офіційного працевлаштування, особливо на державних підприємствах і в бюджетній сфері;
наявність відкритих рахунків (депозитних, пенсійних, розрахункових) в банку-кредиторі;
наявність значної суми авансового платежу при отриманні іпотеки або автокредиту;
можливість надання рекомендацій, поручителя або созаемщика;
відмінна кредитна історія.

Як обдурити систему і чи можна це зробити?

Вважається, що раз оцінку проводить бездушна машина, то можна її обдурити, заздалегідь з`ясувавши «правильні» відповіді на питання. Насправді це далеко не так.

Скорингова модель оцінки клієнта побудована таким чином, що всі відповіді на питання можна перевірити за допомогою відповідних документів. Крім того, банки часто об`єднуються в цілі мережі і скидають результати своїх перевірок в одну загальну систему. Так що якщо в процесі додаткової перевірки обман буде виявлений, на вашій репутації позичальника буде поставлено жирний хрест. Ніде і ніколи ви більше кредиту не отримаєте.

Прикрасити дійсність можна спробувати лише в тому випадку, коли дані в систему вносяться лише зі слів клієнта. Однак знайти такий банк досить важко, і відсотки там настільки грабіжницькі, що ви і самі навряд чи захочете оформити там кредит.

Скоринг та історія кредитування

Якщо врахувати, що як мінімум половина жителів нашої країни вже мала досвід звернення за кредитом, в перші ряди виходить такий показник оцінювання позичальника, як кредитна історія. Оскільки БКІ з деяких пір поповнилися даними про позичальників мікрофінансових організацій і інших подібних установ, на ринку з`явилися скорингові моделі, скориговані з урахуванням наявності та стану кредитної історії.