Rsi індикатор - як користуватись? Інструкція, рекомендації

Індекс відносної сили входити в число найбільш популярних індікаторів, вікорістовуваніх трейдерами. ВІН надає інформацію про силу ціновіх рухів на графіках, звідсі и его назва. Так що ж представляет собою RSI-індикатор? Як користуватись ним в торгівлі? Як зрозуміті, что ВІН показує?

RSI-індикатор: описание

Створений Дж. Уеллс Уайлдером, індекс відносної сили (RSI) представляет собою осцилятор моменту, Який вімірює ШВИДКІСТЬ и зміна руху цен. Індекс колівається между нулем и 100. Традіційно, согласно Уайлдеру, RSI показує перекупленность Сайти Вся, коли его значення перевіщує 70, и перепроданність, коли ВІН нижчих 30. Сигнал індікатора RSI могут попереджаті про розворот тренда, перетіні центральної Лінії, а такоже візначаті силу тренда.

Про все це Уайлдер написавши в своїй Книзі 1 978 «Нові Концепції в технічних торговельних системах». Разом з параболічнім SAR, індексом волатільності, індексом розмахом и індексом CSI ВІН описавши RSI-індикатор - як користуватись и як его розрахуваті. Зокрема, автор розглядав Такі Чинник:

• Максимум и мінімумі;
• фігурі теханализа;
• Невдалий Розма;
• підтрімку и Опір;
• дівергенцію.

Незважаючі на ті что індікаторамі Уайлдера скоро віповніться 40 років, смороду витримала випробування часом и залішаються Надзвичайно популярними досі.

Розрахунок

Індикатор розраховується за формулою: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), де RS = Середнє зростання / Середнє Падіння.

Для Спрощення розрахунку індекс розбівають на основні компоненти: RS, Середнє зростання и Падіння курсу. У своїй Книзі Уайлдер предложили розраховуваті індекс на підставі 14 годин проміжків. Падіння віражається позитивними, а не негативними числами.

Спочатку обчіслюється Середнє зростання и Середнє Падіння за 14 періодів.

• Середнє зростання = сума Збільшення за останні 14 періодів / 14;
• Середнє Падіння = сума падінь за останні 14 періодів / 14.

Потім розрахунки базуються на попередніх Середніх и поточному падінні або зростанні:

• Середнє зростання = Попередній середній зріст х 13 + Поточне зростання / 14;
• Середнє Падіння = попереднє Середнє Падіння х 13 + Поточне Падіння / 14.

Такий метод розрахунку є техніку згладжування, аналогічну експоненціального зміннім середнім. Це такоже означає, что значення індексу стають точнішімі при збільшенні розрахункового ПЕРІОДУ.

Формула Уайлдера нормалізує RS и перетворює его в осцилятор, что колівається между нулем и 100. действительно, графік RS Виглядає точно так само, як и графік RSI. Крок нормалізації спрощує знаходження екстремумів, оскількі індекс знаходиться у вузьких діапазоні. Індекс відносної сили дорівнює 0, коли середній Приріст дорівнює нулю. При 14-периодную RSI Нульовий значення говорити про ті, что курс зніжувався течение всех 14 періодів. Зростання БУВ відсутній. Індекс дорівнює 100, коли Середнє зниженя курсом дорівнює нулю. Це означає, что курс зростан течение усіх 14 періодів. Падіння НЕ Було.

На Основі індексу відносної сили розраховується стохастичний осцилятор Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - мінімальній RSI) / (максимальний RSI - мінімальній RSI).

Осцилятор співвідносіть рівень RSI до его мінімальнім и максимальним значенням за период часу. У формулу стохастичного осцилятора вместо значень курсу підставляються значення RSI. Таким чином, Stochastic RSI є індикатор індікатора - одному похідну від курсу валют. Значний збільшує Кількість сігналів, тому разом з ним слід враховуваті й інші інструменти теханализа.

RSI-індикатор: як користуватись?

Стандартна Кількість періодів для індікатора відносної сили дорівнює 14, что означає, что ВІН оцінює останні 14 свічок, або годин проміжків.

Індикатор порівнює середній Приріст Із середнім збитки и Аналізує, скільки з останніх 14 свічок були бічачімі або Ведмежа, а такоже Аналізує розмір кожної свічки.

Например, если всі 14 ціновіх свічок - бічачі, то індекс дорівнює 100, а если все 14 свічок ведмежі, то 0 (або почти дорівнює 100 і 0). А індекс, рівний 50, означатіме, что 7 минуло свічок були Ведмежа, 7 були бічачімі, а середня прибуток и збиток були Рівні.

Приклад 1. На скріншоті нижчих показань графік EUR / USD. Виділений Білим ділянку Включає останні 14 ціновіх свічок. З них 13 були бічачімі и только 1 - ведмежої, в результате чего значення склалось 85.

Приклад 2. На скріншоті нижчих показань графік EUR / USD и 3 віділені області по 14 свічок шкірний, щоб зрозуміті, як обчіслюється індекс відносної сили.

• Перша область віділяє очень Ведмежий період з 9 Ведмежа свічок, 4 невеликих бічачіх свічок и 1 свічковій патерн (доджі). RSI цього ПЕРІОДУ ставити 15, что сігналізує про очень Сильної ведмежої фазі.
• Друга ділянка Включає 9 бічачіх свічок й 5 основном невеликих Ведмежа свічок. Індикатор цього ПЕРІОДУ Склаві 70, бо свідчіть про відносно сильному бічачому тренді.
• Третя область Включає 6 бічачіх свічок, 8 Ведмежа и 1 доджі, что виробляти до значення індексу 34, бо свідчіть про помірне зниженя курсом.

Як видно, аналіз 14 свічок й достатньо точно відповідає значенню RSI за цею период. Проти індикатор корисний тім, что скорочує час, необхідній для Обробка даних, и кож дозволяє избежать помилок во время волатильного поведінкі рінків.

Перепроданність и перекупленность

Основна ідея Полягає в тому, что, коли індекс відносної сили показує очень Високі або очень нізькі значення (более 70 або менше 30), ціна свідчіть про перепроданості або перекупленності. Високий індекс означає, что Кількість бічачіх свічок превалювало над числом Ведмежа. А так як курс не может нескінченно штампуваті только бічачі свічки, то покладатіся только на Свідчення індікатора RSI для визначення розворот тренда можна.

Если 13 з останніх 14 свічок були бічачі, и індекс набагато перевіщує 70, то Цілком ймовірно, что бики найближче годиною відступлять, но Цілком покладатіся в своих прогнозах на індикатор RSI НЕ Варта. На скріншоті нижчих показані два періоді, коли ВІН увійшов в область перепроданості (менше 30) и остался таким трівалій годину. Течение первого ПЕРІОДУ курс продовжу Падіння на протязі 16 днів до того, як індекс вернулся вищє 30, и в течение іншого ПЕРІОДУ курс продовжував падати 8 днів, коли ринок БУВ перепроданості.

Період розрахунку індексу сили тренда за замовчуванню дорівнює 14, но ВІН может буті Зменшення, щоб підвіщіті чутлівість індікатора, або збільшеній, щоб ее знізіті. 10-денний RSI досягнено рівнів перекупленності або перепроданості швидше, чем 20-денний RSI.

Відео: Як використовуват індикатор RSI на форексі

Ринок вважається перекупленності, коли значення RSI перевіщує 70, а перепроданості, коли нижчих 30. ЦІ традіційні Рівні такоже могут буті Скориговані, щоб краще ВІДПОВІДАТИ безпеки або вимоги. Налаштування індікатора RSI Шляхом Підвищення перекупленності до 80 або зниженя перепроданості до 20 дозволити скоротіті частоту сігналів. Короткострокові трейдери іноді Використовують 2-періодній RSI, Який дозволяє шукати перекупленності вищє 80 и перепроданості нижчих 20.

Індикатор відносної сили нельзя використовуват суто для визначення ймовірніх точок розворот. ВІН кож вказує на очень Сильні тренди, коли ВІН залішається в зоне перепроданості або перекупленності течение трівалого годині.

Прорив Лінії ПІДТРИМКИ и опору

Як Вже Було сказано, індекс відносної сили дозволяє візначіті Сильні курсові тренди. Це перетворює его в відмінний інструмент при торгівлі на рівнях ПІДТРИМКИ и опору курсу. На малюнку показань графік EUR / USD, а чорна горизонтальна лінія є широко відомим рівнем, рівнім 1,20 курсу, Який є рівнем ПІДТРИМКИ и опору.

Можна переконатіся, что ціна кілька разів повертаюсь до уровня 1,2. У перший раз RSI показавши значення 63 и 57. Це означало, что, хоча тренд и БУВ вісхіднім, его сила булу недостатня. Сильний рівень опору пробитою нелегко - для его Подолання потрібен сильний тренд.

Другий раз, коли курс вернулся до уровня опору, RSI дорівнював 71, что вказує на й достатньо Сильний бічачій тренд, но рівень опору встояв знову. До Останньої ділянки, коли RSI показавши значення 76, рівень опору БУВ Подолання и RSI віріс до 85.

Індикатор может служити інструментом для кількісної ОЦІНКИ сили курсу. Трейдери, Які Використовують торговельні алгоритми, конче потребують такой информации, и індикатор відносної сили становится у нагоді.

дівергенція RSI

Ще одна область, де застосовується індикатор RSI - стратегія Виявлення точок повороту поиск дівергенції. Сигналі розбіжності, Які подає курс, як правило, не підтрімуються лежить в їх основе дінамікою цен. Це підтверджується наступна.

На скріншоті нижчих показані два мінімуму. Во время первого індикатор дорівнював 26, а рух курсу, что віпереджає цею момент, включало 8 Ведмежа свічок, 3 бічачі, 3 доджі, курс знізівся в цілому на 1,45%. Во время іншого мінімуму RSI показавши більш високе значення, рівне 28, а рух курсу включало 7 Ведмежа свічок, 5 бічачіх, 2 доджі и курс Втрата лишь 0,96%.

Хоча курс досяг нового, більш низьких мінімуму, фонова динаміка булу НЕ такою Ведмежа, и другий ділянка НЕ булу сильним. І графік це підтверджує. Другий мінімум МАВ вищий індикатор (28 проти 26), хоча курс показавши, что ведмеді втрачають силу. Дівергенція часто зрівається, більш надійною є подвійна дівергенція.

Відео: бінарнімі опціонамі стратегії - RSI

Позитивно-негатівні розворот

Ендрю Кардуелл розроб систему позитивно-негативних розворотів для індексу відносної сили, Які протілежні Ведмежа и бічачім дівергенції. На Відміну Від Уайлдера, Кардвелл вважать ведмежі дівергенції явіщем бічачого Сайти Вся. Іншімі словами, ведмежі розбіжності формують вісхідній тренд. Аналогічнім чином бічачі розбіжності розглядаються як явіща Ведмежа Сайти Вся и свідчіть про нізхідному тренді.

Позитивний розворот утворюється, коли індикатор досягає нижчих мінімуму, а курс утворює вищий мінімум. Низька мінімум розташовується не так на Рівні перепроданості, а десь между 30 и 50.

Негативний розворот протилежних позитивному. RSI формує більш високий максимум, но курс утворює нижчих максимум. Знову ж таки, більш високий, як правило, розташованій немного нижчих уровня перекупленності на Рівні 50-70.

Ідентифікатор тренда

Індикатор відносної сили має тенденцію коліватіся в межах від 40 до 90 при бічачому Сайти Вся (вісхідній тренд) з рівнямі 40-50, Які віступають у якості ПІДТРИМКИ. ЦІ діапазоні могут варіюватіся в залежності від параметрів RSI, сили тренда и волатільності базового активу.

З Іншого боку, індикатор колівається в межах від 10 до 60 при Ведмежа Сайти Вся (спадній тренд) з рівнямі 50-60 в якості опору.

Невдалий Розма

Невдалий Розма, на мнение автора, є сильною Ознакою насувається розворот. ВІН є сигналом, Який подає RSI-індикатор. Опис его Наступний. Невдалі розмахом НЕ залежався від курсу. Іншімі словами, смороду зосереджуються Виключно на сигналах RSI и ігнорують концепцію дівергенції. Бічачій Невдалий Розма утворюється, коли RSI падає нижчих 30 (перепроданність), піднімається вищє 30, зніжується до 30, а потім проріває Колишній максимум. Метою є Досягнення рівнів перепроданості и потім більш високого мінімуму вищє уровня перепроданості.

Ведмежий Невдалий Розма утворюється, коли індекс рухається вищє 70, зніжується, відскакує, що не досягає 70 и потім проріває Попередній мінімум. Метою є рівень перекупленності, а потім - нижчих максимум нижчих рівнів перекупленності.

Курс важлівіше індікатора

Універсальний осцилятор моменту індикатор RSI - ефективність, перевірена часом. Незважаючі на волатильність рінків, RSI залішається таким же актуальним сьогодні, як и в дні Уайлдера. Альо годину ВНІС деякі корективи. Хоча Уайлдер вважать перекупленность умів для розворот, виявило, что вона может буті Ознакою сили. Ведмежа дівергенція все ще дает хороші сигналі, проти трейдери повінні буті обережні во время сильних трендів, коли вона є нормальною. Незважаючі на ті что концепція позитивних и негативних розворотів кілька підріває інтерпретацію Уайлдера, ее логіка має сенс и сам Уайлдер навряд чи отказался б пріділяті более уваги поведінці ціни. Позитивні и негатівні розворот ставлять тренд ціни на перший план, а індекс - на другий, як це и винне бути. Ведмежа и бічача дівергенції воліють RSI-індикатор. Як користуватись цімі інструментамі - Залежить від трейдера.

Індикатор RSI є універсальнім засоби визначення сили тренда, поиска точок розворот або прориву ліній ПІДТРИМКИ и опору. І хоча его значення можна легко Передбачити, Дивлячись на останні 14 свічок, промальовування RSI на графіках курсу додасть стабільності и впевненості в торгівлі. Кількісна оцінка сили курсу, ее трансляція в інтерпретовані Цифри дозволити більш ефективного прійматі торгові решение и избежать здогадок и суб`єктивних інтерпретацій.