Управління ризиком при торгівлі ф`ючерсом
Що таке ризик? Ризик - це процес в ході якого, для отримання бажаного ми здійснюємо дії, які можуть привести до втрати частини чого - то, що є нашим або нам дорого.
Застосовується до торгівлі ф`ючерсом на Фондовій біржі, це яка кількість грошових коштів ми готові втратити при несприятливому результаті, для отримання прибутку в процентному співвідношенні.
Як мінімізувати ризик, торгуючи високо ризикованим інструментом - ф`ючерсом. Є безліч літератури з управління капіталом і мінімізації ризиків при торгівлі. Для себе я виділяю такі елементи:
- величина стоп - заявки;
- величина ризик-прибуток;
- сума входу від величини депозиту;
- сума втрат в день.
Відео: Управління ризиками на Форекс
Величина стоп - заявки.
Я входжу в угоду тільки в тому випадку, коли можу виставити стоп величиною 1-4% від гарантійного забезпечення контракту. У дуже рідкісних випадках, це 5%, але прагну до позицій з стопом 1.5 - 2.5%. І тепер найважливіше - я не ставлю тупо стоп за моїми відсоткам, що не дивлячись на ситуацію, а шукаю входи в угоду там де такий стоп буде доречний.
Приклад: гарантійне забезпечення 1 ф`ючерсного контракту на акції «Газпром» (GAZR) - 1500 руб. Я входжу в угоду якщо бачу, що можу поставити стоп заявку в розрахунку 1 4% (15 - 60 руб). Поверті такий стоп цілком прийнятний, і великим ризикувати торгуючи інтрадей не варто.
Величина ризик - прибуток.
Важливим показником в ризик-менеджменті є величина ризику до прибутку. Що мається на увазі? Коли ми входимо в торговельну позицію (купуємо чи продаємо ф`ючерс), ми повинні по-перше розуміти скільки ми втратимо при несприятливому для нас результаті (ціна піде не в нашу сторону), але і найголовніше - скільки ми мінімум заробимо при русі в нашу сторону.
Ми напевно не коли не знатимемо (не хтось цього не знає) скільки ціна пройде пунктів, але ми знаємо рівні на яких ціна розгорталася в минулому і це наші перші орієнтири. По-хорошому ми повинні для себе мати орієнтир, де ми вийдемо з позиції (закриємо угоду) і це повинна бути певна цифра. Так ціна може піти і далі в нашу сторону, але може і не піти.
Відео: Правила торгівлі ф`ючерсом на індекс РТС
Отже ми входимо в позицію, ставимо стоп і чекаємо руху в нашу сторону. Так ось величина нашої потенційного прибутку повинна бути мінімум в 2 рази більше величини нашого стопа.
Приклад: ми купуємо 1 ф`ючерсний контракт на акції «Газпром» (GAZR) за ціною 1500 руб. (гарантійне забезпечення). Виставляємо стоп 30 руб. (2% від гарантійного забезпечення) - це величина нашого ризику, і ми повинні очікувати прибуток мінімум 60 руб., Тобто продати контракт за 1560 руб. Наша величина ризику до прибутку - 1: 2.
Відео: Майстер-клас "Прибуткова торгівля для початківців: Управління ризиком і прибутковістю"
В ідеалі потрібно прагне до співвідношення ризик - прибуток в розмірі 1: 3 і більше. Я іноді входжу в угоду з співвідношенням 1: 1, але це в рідкісних випадках, намагайтеся входити мінімум при 1: 2.
Відео: Управління ризиками в бінарних опціонах
Сума входу від величини депозиту.
Мається на увазі, що не можна входити всією сумою на вашому рахунку в одну угоду. Чому? Тому що у вас повинен бути запас грошових коштів на рахунку, на випадок коли ціна відразу не піде в вашу сторону. Ви повинні пересидіти прогин ціни в протилежну сторону, якщо у вас не вистачить коштів на рахунку, настане сумна подія, назва якому - margin call (вимога про маржі), якщо ви не внесете додаткові кошти, вашу позицію закриють примусово.
