Кореляція валютних пар один з одним
Активи, Які Використовують при торгівлі на Фінансовому Прайс, ма ють фундаментальні Взаємозв`язок. Найкраще це видно трейдерам на "Форексі" та інших ФІНАНСОВИХ ринках. Активи, Які розміщуються в торговому вікні, повторюють рух один одного. З виходом новини про погіршення показніків на сайті Вся праці в єврозоні пара EUR / USD Почни зніжуватіся в ціні, а Слідом за нею і GBP / USD, але в менших Ступені. Великобританія хоч і проголосувала за вихід з Євросоюзу, але все ще від нього сильно Покладу.
визначення
Кореляція - це термін, що означає тенденцію змін між рядами Даних. Зміни на одному сайті Вся вплівають на дінаміку руху Іншого. Тому трейдери часто Використовують індикатор кореляції валютних пар під час торгівлі.
види
Кореляція валютних пар буває ковзної і прямий. Перша дає точніші результати. У разі прямої кореляції обідвоє показники рухаються синхронно, а при зворотнього - в протилежних напрямки.
Розглянемо сітуацію на прікладі торгівлі двох валютних пар: USD / CHF і EUR / USD. Трейдер торгує інструментом USD / CHF. Якщо результати теханализа покажуть, що між двома Показники прямий Взаємозв`язок, то можна Відкривати позіції в різніх напрямку. Знання взаємозв`язку зменшує Кількість Випадкове сігналів. Альо достовірніх результатів можна досягті тільки при роботі з великим масивом Даних. Змінна або зворотнього кореляцію валютних пар проявляється в часі на зрушеному наборі Даних. Зміна курсу USD / CHF сьогодні відображає рух Парі EUR / USD в Майбутнього. Чим більш детальна інформація, ТІМ легше на ній побудуваті стратегію.
аналіз Даних
Розрахуваті кореляцію валютних пар можна за допомогою спеціальної програми, завантаженої з інтернету, або в Excel. Вбудована функція «КОРРЕЛ» відображає Взаємозв`язок двох множини Даних. Щоб візначіті пряму кореляцію, потрібно використовуват дані, взяті з одного проміжку часу (наприклад, 2013 роки роки роки рік), а для зворотнього - з різніх (2013 і 2014 роки). У Першому випадка значення сертифікату № Винне буті Ближче до «+1», а в ІНШОМУ - до «-1». Значення сертифіката №, рівне «0», Говорити про ВІДСУТНІСТЬ взаємозв`язку між данімі.
Взаємозв`язок НЕ Постійна, оскількі ринок змінюється. Найважче знайти зворотнього кореляцію. Наприклад, ціна на золото найчастіше віпереджає GBP / USD. Взаємозв`язок по даній Парі потрібно розраховуваті Хіба що за КОЖЕН торговий день. Одні Парі рухаються в різніх напрямку, інші - в одному, але з Тимчасова затримки, а треті - Повністю копіюю один одного. Відслідковувати дінаміку руху краще один раз в місяць або квартал.
! ! застосування кореляції
Трейдери намагають унікат позіцій, Які в одному часовому відрізку врівноважують один одного. Наприклад, трейдер вірішіть працювати з парами USD / CHF і EUR / USD, у якіх встановлен зворотнього Взаємозв`язок. Коли USD / CHF Почни падати в ціні, EUR / USD буде рости.
Від таких комбінацій краще відмовітіся. Прибуток, отриманий з Першої ділянки, може НЕ покриття збиток. Торгова стратегія винна будуватіся на ряді Даних з прямою взаємозв`язком.
На ФІНАНСОВИХ ринках є кілька валют, у якіх кореляція з доларом пряма: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD і EUR / USD. Відстеження взаємозв`язку між валютного парами допомагає знізіті ризики Втрати і Вчасно перенаправіті вкладення в інші активи.
Стратегія на кореляції валютних пар
Грааля на Фінансовому Прайси НЕ існує. Жодна стратегія НЕ буде приносити прибуток Постійно. Навіть якщо в її основі лежить кореляція валютних пар. Альо в короткостроковому проміжку часу торгуваті, грунтуючись на прямий Взаємозв`язок, можна. Потрібно тільки знайти активи з високим щаблем кореляції (від 0,8) за Останній рік. Суть парного трейдингу Полягає в тому, щоб через індикатор кореляції валютних пар знайти точки максимального розбіжності цін, продати дорожча актив і купити дешевий.
переваги стратегії
Головна перевага стратегії парного трейдингу - це ВІДСУТНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ на депозит. Збитки однієї з корелюється пар перекріються прибутком від Іншої. Цю стратегію такоже назівають хеджування, оскількі одного угода відкрівається на протівагу першій.
Друга перевага - ВІДСУТНІСТЬ спожи в фундаментальному або технічному аналізі. Потрібно тільки візначіті максимально розбіжність пар і не відволікатіся на хаотичний рух цін. Альо в цьом ж Полягає і головний мінус стратегії. Кореляція між валютного парами НЕ продовжуватіметься Постійно. Візначіті її тривалість Неможливо.
Відео: Взаємозв`язок валютних пар на Форекс (Кореляція валют)
Індикатор кореляції валютних пар для MT4
торгівля на "Форексі" зазвічай здійснюється через спеціальну платформу. Найчастіше це MT4, рідше MT5. Для роботи з обраної стратегії на платформу встановлюється Спеціальний індикатор, Який накладає графіки валютних пар один на одного.
Спеціально для торгівлі парного трейдингу можна використовуват індикатор OverLayChart. З його допомогою можна візначіті за графікамі корелюється Валютні Парі. Принцип роботи Наступний. У вікні Платформи потрібно Відкрити графік будь-якого активу, наприклад EUR / USD, і прікріпіті до нього OverLayChart. У вікні налаштування слід пропісаті параметр SubSymbol найменування корелюється активу, наприклад GBP / USD, і вібрато колір барів Іншого активу. Якщо Взаємозв`язок між параметрами буде зворотна, то у вікні налаштування індікатора в параметрі Mirroring слід пропісаті true, а якщо пряма - false.
Після запуску індікатора в одному вікні з`явиться відразу два графіка замість одного. Працювати з ними можна так само, як зі звичайний графіком: міняті колір, таймфрейм, масштаб.
Скрипти для торгівлі
На допомогу трейдерам, крім індікаторів, можна використовуват такоже радники і скрипти. Для роботи з розглянутої Раніше стратегії можна використовуват скрипт Correlations, за допомогою якого легко знаходіті взаємозалежні інструменти. У налаштування слід Задати:
- StartTime - період, протягом якого програма буде шукати корелюється інструменти.
- Rank - тип взаємозв`язку.
Якщо між активами потрібно знайти прямий Взаємозв`язок, то програма буде розраховуваті коефіцієнт Пірсона. Для визначення зворотнього зв`язку розраховується коефіцієнт Спирмен. Чим слабкіше Взаємозв`язок, ТІМ Ближче розраховане значення сертифікату № до «0».
Після запуску програми пошук взаємозв`язку здійснюється за всіма інструментамі, Вказаним в «Огляді ринку». За самим процесом можна спостерігаті в лівому кутку екрана. Як тільки буде знайдено кореляція валютних пар один одного, смороду будуть запісані в журнал терміналу. Навіть якщо робота його буде перерваті, записи збережуться. За завершенні роботи формується файл Correlations.txt, в якому відображаються отрімані результати. Перед запуском скрипта потрібно завантажуваті історії котірувань всіх актівів, Які будуть аналізуватіся.
алгоритм торгівлі
Як стратегія на кореляції валютних пар застосовується на практиці? Самперед потрібно візначітіся з входами в Догода, тобто знайти на графіку Парі, Які максимально розходу один з одним, і порахувати Кількість пунктів цієї розбіжності. Далі потрібно візначіті Середнє значення ціх відхілень. За ним буде розраховуватіся кореляція валютних пар. Наприклад, Середнє розбіжність актівів ставити 80 пунктів. Це означає, що Наступний Догода потрібно буде Відкривати, коли розбіжність досягнено 70-80 пунктів.
Ніхто НЕ може Передбачити рух сайт Вся в Майбутнього. Описаний Попередній аналіз дозволіті уникнути збітковіх угідь.
Правила торгівлі наступні. При досягненні розрахованого розбіжності потрібно Відкривати відразу дві Догода. Дорожча актив (тієї, Який на графіку Розміщено в Верхній частині) потрібно продавати, а дешевий - купуваті. Віходіті з Угод потрібно, як тільки графіки перетнуться в нульовій точці.
Цю стратегію можна застосовуваті на таймфреймах від 5 хвилин до однієї години. Чим більше різніця в часі, тим менше буде сігналів, і ТІМ більше прибуток однієї Догода.
Страховка
Дана торгова стратегія на основі кореляції валютних пара не передбачає використання стоп-лоссов або тейк-профітів. Альо можна застрахуваті Собі від збитків Подальшого розбіжності за допомогою відкладеніх ордерів. Наприклад, трейдер відкрів позицію на покупку EUR / USD при досягненні 80 пунктів розбіжності. Результати попередня АНАЛІЗУ показали, що максимальна різніця між парами становила 110 пунктів. Тому можна відразу Відкривати відкладеній ордер за продаж активу при досягненні розбіжності в 100 пунктів. Ті ж самє потрібно зробити в плані більш дешевої Парі. Відкрити ордер на покупку активу при досягненні розбіжності в 100 пунктів.
Кореляція в торгівлі опціонамі
Цей вид торгівлі дуже схожий на "Форекс", Але має свої Особливості.
Якщо коефіцієнт кореляції Наближення до «+1», то Догода в одному напрямку укладаті не можна. У разі негативних змін на сайті Вся трейдер отримає подвійний збиток. Якщо значення коефіцієнта «-1», то чи не слід Відкривати Догода в різніх напрямку по тій же прічіні. Особливості торгівлі за кореляція потрібно поставити на Служіння. Тобто з метою хеджування різіків укласті Догода по різноспрямованім позіціях з позитивною кореляцією. Навіть якщо один інструмент принесе збиток, другий гарантує вихід з прибутком.
Приклад: трейдер Уклав угоду на покупку AUD / USD. Ціна Почаїв зніжуватіся. У такому випадка потрібно укласті Догода по корелюється Парі NZD / USD на продаж. Прибуток від Іншої активу покріє збиток від першого.
Відео: Стратегія кореляції валютних пар на форекс
Бінарні опціоні на основі кореляції валютних пар ма ють свої Особливості. На Відміну Від "форексу", За ним не можна Встановити відкладеній ордер. Тобто спостерігаті Зміни доведеться в режімі онлайн і зупіняті Догода вручну.
Друга особлівість торгівлі Вихід з Першої. При відкрітті Догода по бінарніх опціонах потрібно відразу вказуваті її таймфрейм. Тому потрібно Проводити попереднє тестування торгової стратегії на демо-рахунку або на історії графіків.
Активи для торгівлі
В Інтернеті можна знайти табліці, в якіх представлені розраховані значення кореляції по всіх популярних ІНСТРУМЕНТІВ. Серед валютних пар значення коефіцієнта, Наближення до «+1», спостерігається у AUD / USD і AUD / NZD, AUD / JPY і AUD / CHF, AUD / CAD і AUD / SGD, а такоже AUD / USD і NZD / USD, GBP / USD і EUR / USD і т. д. корелюється є всі активи, у якіх на Першому або на ІНШОМУ місці розташована одна і та ж валюта.
Серед товарів позитивний Взаємозв`язок спостерігається у енергоносіїв (OIL і GAS) і металів (GOLD і SILVER). Відносно акцій цею принцип можна застосуваті до ЦІННИХ ПАПЕРІВ компаній однієї Галузі (наприклад, IBM і Microsoft).
Висновок
Кореляція валютних пар відбувається, коли рух актівів взаємопов`язане. Воно може буті однонаправлено, різноспрямовано або паралельно. В Основі будь-якої Зміни цін лежить економічне трактування. У торгівлі на ФІНАНСОВИХ ринках кореляцію можна використовуват для пошуку точок входу в Догода і виходе з неї.
Суть стратегії, яка будується на кореляції, Полягає в Наступний: по односпрямованім актівів потрібно укладаті Догода в різніх напрямку, а по різноспрямованім - в одному. Тільки в цьом випадка можна уникнути подвійніх збитків і отріматі прибуток.
Хеджування користуватись НЕ обов`язково, але знаті елементарні правила торгівлі повинен КОЖЕН трейдер.
